Los fractales han empezado a tomar importancia en la vida actual del ser humano debido a la gran cantidad de aplicaciones que presentan en varias áreas del conocimiento. Una de éstas se encuentra en el aspecto financiero y fue descubierta por Ralph Nelson Elliot (1871-1948) en la década de 1930, aunque, en realidad, no sabía que estaba manejando fractales.
Elliot observó (en los gráficos de precios) el movimiento de precios, las tendencias del mercado y sus cambios, dándose cuenta de que seguían un comportamiento repetitivo. Él dice que "la estructura completa está basada en cinco ondas en el sentido de la tendencia principal y tres ondas en una fase correctiva posterior", esto debido a dos factores: el miedo a perder y la ambición a ganar.
Estos gráficos son auto-similares, es decir, se ven igual si ves un gráfico diario, uno mensual o uno de cualquier otra escala. También tienen una dimensión fraccional superior a 1 pero inferior a 2. Estas dos propiedades que presentan nos muestran que tienen una estructura fractal.
Estas características contradicen la independencia de los rendimientos bursátiles, haciendo que se utilice al "Coeficiente de Hurst" como medida de obtención de la correlación entre precios sucesivos.
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